Rollovers

nabend

da ich immer wieder gefragt wird was
rollover(auch swap genannt) sind,
und wie das geht versuche ich mal kurz zu erklären.

wie man es von futures her kennt,
kauf/verkauft man ja irgendwas wie
Z.b Öl,Gold, schweinebäuche etc...
und läuft der kontrakt aus ist die lieferung fällig.

genau so geht es an der spot devisen markt ja auch,
nur hier muss innerhalb von 2 tage
das geschäft abgewickelt sein.

heist soviel wie, verkaufts du montag 1 lot (100 000€),
muss du diesen betrag biss mittwoch einbringen,
es sei denn du hast ein broker wo ein rollover stattfinden.

irgend so ein schlau kerlchen hat diese rollovers ausgedacht,
um die tatsächlice lieferung/zahlung
der währung zu umgehen.

was passiert nun bei so ein rollover.
hat jemand um 5:00 PM new york time,
noch ein offene posi im depo wird der broker aktiv,
und der posi wird auf dem nächsten
börsenhandelstag übertragen.

heist der posi wird verkauft und wieder gekauft, also rollover.
soweit ist das ganze ja noch einfach aber jetzt.

jetzt hat aber jeder währung ein andere zinsatzt,
man hat ja in ein währung habenzinsen
und in ein währung sollzinsen

wer wissen will wie das ganze ausgerechnet wird,
kann sich ja mal im internet schlau machen.

ganz grob sieht das so aus

Longposi

1. Borrowed Interest=units*({BASE}Interest Rate %)*(Time in years)*({BASE}/Primary Currency)

2. Lent Interest=(converted units)*({QUOTE}Interest Rate %)*(Time in years)*({QUOTE}/Primary Currency)

3. Total Interest= Borrowed Interest - Lent Interest


und dadurch hat man mal positiv oder negatieve rollies.

an jeden mittwoch wird das dreifache rollies gezahlt,
da an samstag und sonntags keine rollies ausgezahlt wird.
also ingesamt kommt man auf 7 zahlungen pro woche.

nehmen wir mal mein geliebte EUR/TRY
momentan bekommt man bei ein konto im €
jeden tag 25,33 € rollover ausgezahlt
bei ein usd geführtes konto sind das 34,70 USD

also bleiben wir beim € konto und 1 lot

1 tag = ca 25 €
1 woche = ca 177 €
1 monat = ca 720 €
1 jahr = ca 9243 €

2000pips minus bedeutet ca 9389 € verlust pro lot

heist, halte ich 1 jahr
und es läuft 2000pips gegen mich
habe ich ein verlust von ca 146 €

so pauschal kann man es aber nicht rechen,
denn die zinsen ändern sich ja und die rollovers dann auch.

aber insgesamt ist es eine sache die man mal anschauen soll.

amen
downandup